정량적 위험 분석

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정량적 위험 분석

[정의] 프로젝트 위험을 수치화 하여 프로젝트에 미치는 영향 분석하는 프로세스 [기법] 영향관계도 민감도 분석(토네이도 다이어그램, 일원분산분석, 시나리오 분석) 의사결정 분석(EMV) 모의실험(몬테카를로 시뮬레이션)

영민의모

토픽 이름(상)	정량적 위험 분석
분류	프로젝트관리 > 위험관리 > 정량적 위험 분석
키워드(암기)	시뮬레이션, 민감도 분석, 의사결정 트리(Decision Tree) 금전적 기대값 분석(EMV), 정량적 위험 분석 기법을 통한 위험을 수치화 함
암기법(해당경우)	[수분대기] 수집, 분석, 대인관계 및 팀 스킬, 기타 수-[인] 인터뷰 부-[영민의모] 영향도, 민감도 분석, 의사결정, 모의실험 대-[촉] 촉진 기-[불전] 불활실성 표현, 전문가 판단

기출문제

번호	문제	회차
1	5. 정량적 위협분석의 정의와 필요성을 설명하고, 아래의 4가지 위험분석 기법에 대하여 예시를 들어 설명하시오. 가. 의사결정나무 분석(Decision Tree Analysis) 나. 금전적 기대값 분석(Expected Monetary Value Analysis) 다. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation) 라. 민감도 분석(Sensitivity Analysis)	123.관리.4.5
2	1. 정량적 위험분석 4가지 방법에 대하여 예시를 들어 설명하시오. 가. 민감도 분석(Sensitivity Analysis) 나. 금전적 기대값 분석(Expected Monetrary Value Analysis) 다. 의사결정나무 분석(Decision Tree Analysis) 라. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)	117.관리.2.1
3	2. 위험관리 프로세스, 위험분석의 정성적 위험 분석, 정량적 위험 분석을 서술하시오	모의_2019.07.관리.3

 

I. 개별 프로젝트 위험의 우선 순위를 결정하는 분석절차, 정량적 위험 분석의 개요

- 식별된 개별 프로젝트 위험과 기타 불확실한 원인이 전체 프로젝트 목표에 미치는 영향을 수치적 분석하는 프로세스

II. 정량적 위험 분석 기법 설명

번호	문제	회차
데이터 수집	인터뷰	위험의 확률 및 영향을 수치로 환산하기 위해 선례 정보나 경험을 참고하는 방법으로 필요한 정보는 사용될 확률 분포에 따라 달라짐.
데이터 분석	영향도	다양한 위험요인, 원인들이 결과에 미치는 관계를 도표로 표현한 분석기법
	민감도 분석	- 불활실한 요소를 걸정하여 목표에 영향을 미치는 정도를 분석 다른 위험 수치는 고정시킨 상태에서 임의의 한 위험을 변동 했을 때 전체 프로젝트에 미치는 영향력이 변동하는지 분석 - 토네이도 다이어그램, 일원분산분석, 시나리오 분석
	의사결정 분석	각 의사결정에 따른 기대값을 계산하여 최적의 의사결정 선택 EMV (Expected Monetary Value) - 예상되는 금전적인 가치로 위험의 크기를 측정하여 의사결정
	모의실험	- 모수, 변수에 대하여 다양한 수치를 대입하여 확률변수의 분포 산정하는 기법 - 몬테카를로 분석법 특정 변수를 예측하기 위해 확률모형의 모수나 변수에 대해 반복적으로 여러 수치를 대입하여 확률 변수의 분포를 산정한다
데이터 표현	위험 확률 및 영향력 매트릭스	평가된 리스크 확률-영향을 P-I Matrix를 사용하여 등급화
	계층적인 차트	3개 모수를 표현하는 버블차트 버블의 크기가 클수록 허용할 수 없는 큰 위험 요소이다. 버블의 크기는 영향 값(Impact value)이다.
대인관계 및 팀 기술	촉진	워크샵을 통해, 협의 도출 및 창의적으로 접근
기타 기법	불활실성 표현	기간, 원가, 일정, 자원의 요구사항에 대한 불확실성을 확률분포(Probability distributions)로 표현하는 것을 말함.
	전문가 판단	유사 프로젝트나 도메인 및 비즈니스 관련 분야에 경험을 가진 전문가가 직접 위험을 수치화 및 모델링 적용

“끝”

[참고] 정량적 위험 분석 수행 (Plan Scope Management) ITO

입력물(Input)	도구 및 기법(Tool & Technique)	산출물(Output)
1. 프로젝트 관리 계획서 - 위험 관리 계획서  (Risk Management Plan) - 범위/일정/원가 기준선 2. 프로젝트 문서 가정사항 로그, 산정 근거  원가 산정, 원가 예측치  일정 예측치, 기간 산정, 마일스톤 목록  자원 요구사항  위험 관리대장(Risk Register)  위험 보고서 3. 기업환경요인(EEF) 4. 조직 프로세스 자산(OPA)	1. 전문가 판단(Expert Judgment) 2. 데이터 수집((Data Gathering) - 인터뷰 3. 대인관계 및 팀 기술  (Interpersonal and team skills) - 촉진 4. 불확실성 표현 (Representation of Uncertainty) 5. 데이터 분석 - 모의실험(Simulation) - 민감도 분석(Sensitivity Analysis) - 의사결정 분석(Decision Analysis) - 영향도(Influence Diagram)	1. 프로젝트 문서 갱신 (Project Document Updates)  - 위험 보고서

 

 

[몬테카를로(Monte Carlo) 시뮬레이션]

 

구분	설명
정의	- 특정 변수 예측 위해 투입 데이터의 확률분포에 따른 난수 반복적 생성하여 누적 분포 만들고, 누적결과 분석해 확률적 모형 제공하는 통계적 분석 방법
예시		- 이 누적 분포는 프로젝트가 $41M의 산정치 충족할 확률이 12% - 보수적 조직에서 75%의 성공 확률을 원하는 경우, $50M의 예산(약 22% ($50M - $41M)의 우발사태 예비비)이 필요.

 

[민감도 분석 (Sensitivity Analysis)]

구분	설명
정의	- 선택된 방법과 데이터가 결과에 미치는 영향을 평가하기 위한 분석 절차 프로젝트의 목표에 잠재적 영향력이 큰 위험을 분석하고 결정하는데 유용한 방법으로 불확실한 요소를 기준 값으로 설정하고 대상이 목표에 영향을 미치는 정도를 분석하는 방법
종류	토네이도 다이어그램 (Tornado Diagram)	- 입력데이터에 같은 비율 적용하여 산출물 변화량 설명
	일원 분산 분석 (one-way ANOVA)	- 셋 이상의 집단간 통계적으로 유의미한 차이가 있는지 검증하는 방법
	시나리오 분석 (Scenario Analysis)	- 가정을 토대로 미래 상황 기술하는 것으로 시스템 경계, 할당 방법, 기술, 시간, 공간 및 가중치 방법등 사용
예시	- 토네이도 다이어그램	- 민감도가 큰 순서대로 막대그래프로 표시 - 위험의 긍정적/부정적 영향의 정도와 민감도를 표시

 

 

 

[의사결정 나무 분석 (Decision Tree Analysis)]

구분	설명
정의	- 각 시나리오의 예상되는 금전적 가치를 산정(=금전적 기대값 분석(Expected Monetary Value analysis))해 평가하여, 최적 의사결정 경로 결정하는 방법 - 여러 대안 조치 과정 중 가장 효과적인 대안 선택하는데 사용
예시		- 금전적 기대값 (EMV) = 발생확률 * 기대금액 - 발생확률이 65%이고 영향도가 80억이면, EMV = 0.65 * 80억 = 52억 이 된다.

 

[영향 관계도 (Influence Diagrams)]

분석기법	설명
영향 관계도 (Influence diagrams)	위험의 원인과 결과를 순서대로 정의한 도표로, 다양한 변수와 결과 사이의 영향 분석하고자 작성한다. 이때도, 범위 및 확률 분포를 통해, 영향 관계도에 나타낼 수 있음